這個是屬于先驗知環境噪聲識。也就是說這個必須條件已經給出了。在現實生活中，可以使用主觀估計、歷史記錄、儀器標定等方法確定兩個噪聲的協方差矩陣。還有一些自適應卡爾曼濾波算法可以通過噪聲分析觀測記錄不斷調整卡爾曼濾波的噪聲矩陣。